주식 변동성 계산법: 연간 표준편차를 하루 변동폭으로 바꾸는 공식

Q: 연간 영업일수를 왜 250일로 잡나요?

👉 주식 시장은 주말과 공휴일에는 열리지 않습니다. 1년 365일 중 휴장일을 제외하면 통계적으로 약 250일이 실질적인 영업일수가 됩니다.

Q: 자녀 계좌에도 이 지표를 적용할 수 있나요?

👉 물론입니다. 자녀를 위한 장기 투자는 변동성이 낮은 종목이 유리합니다.

Q: 배당주인 SCHD가 SPY보다 변동성이 높은 이유는?

👉 SPY는 시장 전체(500개)에 투자하지만, SCHD는 특정 조건(배당 성장)을 만족하는 100여 개 기업에 선별 투자합니다. 종목 수가 적어 개별 기업 리스크가 반영되기 때문입니다.

변동성이 리스크? 수치로 확인하세요! 금융 사이트의 연간 표준편차를 '하루 변동폭'으로 환산하는 초간단 공식과 95% 확률 예측법을 공개합니다. 막연한 불안감을 확신으로 바꾸는 투자 비법을 만나보세요.

안녕하세요! 주식 투자를 처음 시작했을 때, 가장 막막했던 단어가 바로 '리스크'였습니다. 다들 "이 종목은 위험해", "변동성이 커"라고 말하지만, 도대체 얼마나 위험한지 감이 잘 안 오셨죠? 우리는 소중한 자산을 다루는 만큼, 좀 더 과학적이고 구체적인 숫자로 접근할 필요가 있습니다. 😊

금융 전문가들이 사용하는 '표준편차(Standard Deviation)', 혹시 들어보셨나요? 연간 11.64% 같은 딱딱한 숫자를, "내일 내 주식이 몇 % 오르거나 내릴지" 예측할 수 있는 실전 지표로 바꾸는 마법 같은 공식을 알려드리려 합니다. 이 글 하나면 여러분의 투자 시야가 완전히 달라질 거예요!

1. 표준편차: 변동성 리스크의 핵심 📊

기초부터 탄탄히 다져볼까요? 주식이나 ETF에서 말하는 표준편차는 곧 변동성을 의미합니다. 변동성이 크다는 건 주가가 롤러코스터처럼 위아래로 크게 움직인다는 뜻이고, 이는 곧 리스크(위험)가 크다는 것을 의미하죠.

예를 들어보겠습니다. 미국 시장을 대표하는 S&P 500 ETF인 SPY의 연간 표준편차는 약 11.64%입니다. 반면, 기술주 중심의 IGV는 23.96%로 두 배 가까이 높습니다. 이는 IGV가 수익을 낼 때도 화끈하지만, 하락할 때도 훨씬 더 깊게 떨어질 수 있다는 신호입니다.

💡 핵심 요약
* 수치가 낮을수록: 변동성이 낮고 안정적 (예: SPY)
* 수치가 높을수록: 변동성이 크고 공격적 (예: IGV)
[cite_start]리스크 관리에 대해 더 깊이 알고 싶다면 절대 가격 손절법: 2025년 주식 리스크 관리 가이드 [cite: 771]를 참고해 보세요.

2. 연간 표준편차 ➔ 일간 변동성 '환승' 공식 📝

대부분의 금융 사이트(Seeking Alpha, Stock Analysis 등)는 '연간' 기준의 표준편차를 제공합니다. 하지만 우리는 매일매일의 등락이 궁금하잖아요? 이 연간 데이터를 '일간 변동성(Daily Volatility)'으로 바꾸는 공식은 의외로 간단합니다.

📝 일간 변동성 변환 공식

$$\text{일간 변동성}(\%) = \frac{\text{연간 표준편차}(\%)}{\sqrt{\text{연간 영업일수 (250)}}}$$

* 주식 시장은 주말/공휴일을 제외하고 1년에 약 250일 열립니다.

이 공식을 적용하여 주요 종목들의 리스크 수준을 계산해 보았습니다. 아래 표를 통해 비교해 보세요.

종목	연간 표준편차 (A)	계산식 ($A \div \sqrt{250}$)	일간 변동성
SPY	11.64%	$11.64 \div 15.81$	약 0.73%
QQQ	13.94%	$13.94 \div 15.81$	약 0.88%
SCHD	14.73%	$14.73 \div 15.81$	약 0.93%
IGV	23.96%	$23.96 \div 15.81$	약 1.51%

3. 95% 확률의 변동 범위 예측하기 🎯

일간 변동성을 구했다면, 이제 실전에 적용해 볼 차례입니다. 통계적으로 일간 변동성에 2를 곱하면, 해당 종목이 하루 동안 움직일 수 있는 95% 확률의 범위를 알 수 있습니다.

📝 IGV ETF 실전 예시

일간 변동성: 1.51%
95% 변동 폭 계산: $1.51\% \times 2 = 3.02\%$

👉 해석: IGV는 95%의 확률로 하루에 -3.02% ~ +3.02% 사이에서 움직입니다. 만약 하루에 5%가 떨어졌다면? 이는 통계적으로 매우 드문 과매도 구간일 수 있다는 뜻이죠.

🔢 내 종목 변동성 계산기

연간 표준편차(%) 입력:

⚠️ 주의하세요!
이 수치는 과거 데이터를 기반으로 한 통계적 예측입니다. 시장 붕괴나 돌발 이슈(블랙 스완)가 발생하면 95% 범위를 벗어나는 급등락이 발생할 수 있음을 항상 염두에 두세요.

4. 투자 분석에 날개를 달아줄 사이트 추천 🌐

[cite_start]

표준편차 외에도 투자의 깊이를 더하려면 다양한 데이터가 필요합니다. 아직 주식 투자가 낯설다면 주식 시작하는 법, 완전 초보를 위한 5단계 완벽 가이드 [cite: 1104]를 먼저 읽어보시는 것을 추천합니다.

Seeking Alpha / Stock Analysis: 해외 ETF의 배당 성장, 종목 구성, 리스크 지표 확인에 최적화되어 있습니다.
ETF 체크: 국내 ETF 정보와 실시간 구성 종목, 보수 등을 비교할 때 유용합니다.
ETFDB.com: 내가 관심 있는 특정 종목(예: 엔비디아)이 포함된 ETF를 찾을 때 강력합니다.
Finviz: 시가총액별 시장 흐름을 한눈에 볼 수 있는 히트맵(Heat Map)을 제공합니다.

마무리: 핵심 내용 요약 📝

💡

투자 리스크 핵심 요약

✨ 표준편차: 높을수록 고위험, 낮을수록 안정적.

📊 변환 공식:

일간 변동성 = 연간 표준편차 ÷ √250

🧮 95% 예측: 일간 변동성 × 2 = 하루 등락 예상 범위.

👩‍💻 활용: 멘탈 관리 및 매도/매수 타이밍 조절.

리스크를 숫자로 알면 투자가 두렵지 않습니다.

자주 묻는 질문 ❓